PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJIGX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJIGX с FINVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HJIGX (Hardman Johnston International Growth Fund) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, HJIGX returned 7.60%/yr vs 13.26%/yr for FINVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HJIGX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.

Доходность

Сравнение доходности HJIGX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hardman Johnston International Growth Fund (HJIGX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HJIGX показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 7.31%.

HJIGX

1 день
1.05%
1 месяц
2.96%
С начала года
15.91%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.82%
3 года*
22.20%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

FINVX

1 день
0.42%
1 месяц
0.84%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.11%
1 год
23.71%
3 года*
22.98%
5 лет*
13.26%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJIGX и FINVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HJIGX
Hardman Johnston International Growth Fund		15.91%40.61%12.28%4.95%-23.59%2.17%32.60%23.67%-14.10%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		7.31%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-17.32%

Correlation

The correlation between HJIGX and FINVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between HJIGX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hardman Johnston International Growth Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с HJIGX:
HJIGX с FAOIXHJIGX с FHLFXHJIGX с FSGEXHJIGX с CIGIXHJIGX с TIVFXHJIGX с DCINXHJIGX с EPDIX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с FSGEXFINVX с GSAKXFINVX с VEAFINVX с VOO

Доходность на риск

HJIGX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJIGX
Ранг доходности на риск HJIGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJIGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJIGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJIGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJIGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJIGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJIGX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hardman Johnston International Growth Fund (HJIGX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJIGXFINVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.65

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.34

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.36

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

8.76

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJIGX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJIGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJIGX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJIGXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HJIGX и FINVX

Максимальная просадка HJIGX за все время составила -42.60%, примерно равная максимальной просадке FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJIGX и FINVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJIGXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-42.48%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-10.38%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-14.60%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.60%

-27.13%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.30%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-9.04%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.79%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HJIGX и FINVX

Hardman Johnston International Growth Fund (HJIGX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что HJIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJIGXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

4.57%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

11.94%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

14.81%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

16.71%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.06%

+3.06%

Сравнение комиссий HJIGX и FINVX

HJIGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJIGX и FINVX

Дивидендная доходность HJIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FINVX в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		10.44%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%
HJIGX
Hardman Johnston International Growth Fund		2.61%3.02%0.24%0.00%0.00%1.11%0.00%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HJIGX and FINVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HJIGX has higher volatility (7.21%) compared to FINVX (4.57%). In terms of maximum drawdown, HJIGX dropped -42.60% vs FINVX's -42.48%.

HJIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJIGX и FINVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор