Сравнение HIWS.L с WRDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).
HIWS.L и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIWS.L и WRDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIWS.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 1.03% | 13.05% | 7.89% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | -1.39% | 12.77% | 20.02% |
Разные валюты инструментов
HIWS.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -1.39%.
HIWS.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIWS.L и WRDA.L
HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Доходность на риск
HIWS.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
HIWS.L
WRDA.L
Сравнение HIWS.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWS.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.71 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.59 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 9.58 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HIWS.L и WRDA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWS.L и WRDA.L
Ни HIWS.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIWS.L и WRDA.L
Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и WRDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIWS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -18.38% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.06% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -3.67% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -2.41% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.76% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWS.L и WRDA.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIWS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.18% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 8.10% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 13.73% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 12.54% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 12.54% | +1.09% |