PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWS.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
1.03%13.05%7.89%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
-1.39%12.77%20.02%
Разные валюты инструментов

HIWS.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -1.39%.


HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
10 лет*

WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий HIWS.L и WRDA.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.


Доходность на риск

HIWS.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWS.LWRDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.71

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.59

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

9.58

+1.61

HIWS.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWS.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.13

-0.31

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и WRDA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и WRDA.L

Ни HIWS.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и WRDA.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и WRDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIWS.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-18.38%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.06%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.67%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.41%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.76%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и WRDA.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIWS.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.18%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.10%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.73%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

12.54%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

12.54%

+1.09%