PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIWS.L с HSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIWS.L с HSTC.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L).

HIWS.L и HSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. HSTC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и HSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и HSTC.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		0.76%13.05%8.10%19.20%-3.08%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-14.46%16.17%21.37%-13.38%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -14.46%.

HIWS.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.76%
6 месяцев
5.04%
1 год
22.91%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSTC.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-14.46%
6 месяцев
-29.32%
1 год
-14.93%
3 года*
1.15%
5 лет*
-10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с HIWS.L:
HIWS.L с ISWD.LHIWS.L с MVOL.LHIWS.L с FCSG.LHIWS.L с HMWD.LHIWS.L с IWVG.LHIWS.L с HMEF.LHIWS.L с HSTE.L
Часто сравнивают с HSTC.L:
HSTC.L с HSTE.LHSTC.L с QQQHSTC.L с ^HSIHSTC.L с BABAHSTC.L с AFTYHSTC.L с CNKY.LHSTC.L с SPY

Сравнение комиссий HIWS.L и HSTC.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.

HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HIWS.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIWS.LHSTC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.53

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

-0.59

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.43

+4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.97

-0.96

+14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIWS.L vs. HSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HSTC.L равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и HSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIWS.LHSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.53

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.26

+1.07

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и HSTC.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и HSTC.L

Ни HIWS.L, ни HSTC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и HSTC.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и HSTC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIWS.LHSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-69.93%

+48.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-29.32%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-54.79%

+50.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-49.96%

+47.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

13.01%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и HSTC.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) составляет 4.83%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIWS.LHSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.73%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

17.93%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

27.89%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

37.85%

-24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

37.86%

-24.23%