PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIWO.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIWO.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - HIWO.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWO.L returned 20.20%/yr vs 30.35%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HIWO.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности HIWO.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%.

HIWO.L

1 день
-0.40%
1 месяц
7.59%
С начала года
21.27%
6 месяцев
21.57%
1 год
38.78%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIWO.L и IWVL.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIWO.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		21.27%20.87%6.39%26.10%-4.68%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-2.57%

Correlation

The correlation between HIWO.L and IWVL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between HIWO.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HIWO.L:
HIWO.L с BATG.LHIWO.L с MVEW.LHIWO.L с PACW.LHIWO.L с HSTC.LHIWO.L с MINV.LHIWO.L с MWOZ.LHIWO.L с HMWO.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

HIWO.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIWO.L
Ранг доходности на риск HIWO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWO.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWO.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIWO.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
4.24

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
5.85

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.76

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

7.55

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

28.57

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIWO.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWO.L на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWO.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIWO.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

4.24

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HIWO.L и IWVL.L

Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIWO.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-39.30%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.74%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-14.46%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.91%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-7.50%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.31%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWO.L и IWVL.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) составляет 6.11%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что HIWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIWO.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.56%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.94%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.57%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

16.05%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

17.02%

+6.64%

Сравнение комиссий HIWO.L и IWVL.L

HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWO.L и IWVL.L

Ни HIWO.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HIWO.L and IWVL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HIWO.L.

HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор