PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWO.L с HWWA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIWO.L и HWWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIWO.L торгуется в USD, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у HWWA.L с доходностью 13.42%.


HIWO.L

1 день
-0.40%
1 месяц
7.59%
С начала года
21.27%
6 месяцев
21.57%
1 год
38.78%
3 года*
20.20%
5 лет*
10 лет*

HWWA.L

1 день
-0.29%
1 месяц
4.63%
С начала года
13.42%
6 месяцев
15.54%
1 год
33.02%
3 года*
22.46%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIWO.L и HWWA.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIWO.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
21.27%20.87%6.39%26.10%-4.68%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
13.42%25.55%15.87%21.81%-4.06%

Correlation

The correlation between HIWO.L and HWWA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between HIWO.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Доходность на риск

HIWO.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWO.L
Ранг доходности на риск HIWO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWO.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWO.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWO.LHWWA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.72

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

16.03

+0.34

HIWO.L vs. HWWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWO.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWWA.L равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWO.L и HWWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWO.LHWWA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HIWO.L и HWWA.L

Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и HWWA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIWO.LHWWA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-33.33%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.85%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-15.59%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.66%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.36%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.05%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWO.L и HWWA.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что HIWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIWO.LHWWA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.91%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.24%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.60%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

14.93%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

15.60%

+8.06%

Сравнение комиссий HIWO.L и HWWA.L

HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HWWA.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWO.L и HWWA.L

HIWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIWO.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.29%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы


HIWO.L and HWWA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWWA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWWA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HIWO.L.

HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.25% for HWWA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и HWWA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор