PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIUS.L с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIUS.L с UDVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

HIUS.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и UDVD.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		6.41%0.84%9.52%-3.04%-3.19%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 6.41%.

HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

UDVD.L

1 день
0.67%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.25%
1 год
7.31%
3 года*
5.67%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с USFM.LHIUS.L с BBUS.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XZMD.L
Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGROUDVD.L с HDVUDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий HIUS.L и UDVD.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

HIUS.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIUS.LUDVD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.54

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.80

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.01

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

3.41

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIUS.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIUS.LUDVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.54

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.77

-0.07

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и UDVD.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и UDVD.L

HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.09%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и UDVD.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIUS.LUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-36.12%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.33%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.69%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.43%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.49%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и UDVD.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIUS.LUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.27%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.68%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

13.58%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

13.76%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.06%

-0.54%