PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIUS.L с SUUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIUS.L с SUUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index while SUUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIUS.L returned 19.10%/yr vs 14.75%/yr for SUUS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HIUS.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SUUS.L.

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и SUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как SUUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у SUUS.L с доходностью 14.16%.

HIUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
12.69%
С начала года
27.34%
6 месяцев
25.93%
1 год
50.05%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUUS.L

1 день
0.16%
1 месяц
4.97%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.40%
1 год
25.89%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIUS.L и SUUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		27.34%10.31%9.54%23.06%-3.81%
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.16%3.44%15.85%17.58%-3.72%

Correlation

The correlation between HIUS.L and SUUS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between HIUS.L and SUUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с USFM.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с ISDU.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.L
Часто сравнивают с SUUS.L:
SUUS.L с LGUG.LSUUS.L с 36B6.DESUUS.L с V3AM.LSUUS.L с SPYSUUS.L с XZSP.DESUUS.L с IESG.LSUUS.L с VOO

Доходность на риск

HIUS.L vs. SUUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c SUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIUS.LSUUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
2.24

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.10

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.20

3.57

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

12.20

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIUS.L vs. SUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа SUUS.L равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и SUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIUS.LSUUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

2.24

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.95

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и SUUS.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке SUUS.L в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и SUUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIUS.LSUUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-24.56%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.22%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-21.62%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.54%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.12%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и SUUS.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIUS.LSUUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.55%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.46%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

11.52%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.61%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

15.69%

-0.02%

Сравнение комиссий HIUS.L и SUUS.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SUUS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и SUUS.L

Ни HIUS.L, ни SUUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HIUS.L and SUUS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.

HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index, while SUUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HIUS.L and 0.20% for SUUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIUS.L и SUUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор