Сравнение HIUS.L с HUKX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L).
HIUS.L и HUKX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. HUKX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и HUKX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и HUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 5.06% | 26.20% | 9.58% | 7.36% | 1.33% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как HUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUKX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у HUKX.L с доходностью 5.06%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUKX.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и HUKX.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
HUKX.L
Сравнение HIUS.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | HUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.84 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.31 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.58 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 10.25 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.84 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и HUKX.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и HUKX.L
HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.87% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и HUKX.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки HUKX.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и HUKX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -34.22% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -10.77% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.47% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.38% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.37% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и HUKX.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) составляет 4.57%, в то время как у HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.35% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.44% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 12.98% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 12.62% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 14.94% | +0.58% |