Сравнение HIUS.L с HSTE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L).
HIUS.L и HSTE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. HSTE.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и HSTE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -14.13% | 15.69% | 21.79% | -13.02% | 8.79% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как HSTE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -14.13%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTE.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -28.85%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и HSTE.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSTE.L в 0.50%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
HSTE.L
Сравнение HIUS.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.52 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -0.57 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.42 | +3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.94 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.52 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.25 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и HSTE.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и HSTE.L
Ни HIUS.L, ни HSTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и HSTE.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и HSTE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -74.82% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -29.99% | +19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -56.66% | +52.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -52.73% | +48.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 12.91% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и HSTE.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) составляет 4.57%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 8.15% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 18.39% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 27.85% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 37.82% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 37.87% | -22.35% |