PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с FEX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и FEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и FEX.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD
4.04%7.34%18.68%8.36%-3.62%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как FEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FEX.L с доходностью 4.04%.


HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*

FEX.L

1 день
1.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
4.04%
6 месяцев
6.83%
1 год
17.29%
3 года*
13.58%
5 лет*
10.70%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIUS.L и FEX.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEX.L в 0.75%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FEX.L
Ранг доходности на риск FEX.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LFEX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.57

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.40

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.33

+0.25

HIUS.L vs. FEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEX.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и FEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LFEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.79

-0.09

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и FEX.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и FEX.L

Ни HIUS.L, ни FEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и FEX.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки FEX.L в -31.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и FEX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LFEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-31.58%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.86%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.62%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.16%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.81%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и FEX.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LFEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.45%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.20%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.01%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.57%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.47%

-0.95%