Сравнение HIUS.L с DJEU.L
HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and DJEU.L (Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR) are both Large Cap Blend Equities funds - HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index while DJEU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIUS.L returned 19.10%/yr vs 13.87%/yr for DJEU.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HIUS.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for DJEU.L.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и DJEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как DJEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DJEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у DJEU.L с доходностью 7.60%.
HIUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJEU.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам HIUS.L и DJEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.34% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
DJEU.L Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR | 7.57% | 6.16% | 17.01% | 9.32% | -2.82% |
Correlation
The correlation between HIUS.L and DJEU.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIUS.L vs. DJEU.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
DJEU.L
Сравнение HIUS.L c DJEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | DJEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.45 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.20 | 5.00 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 15.43 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | DJEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.52 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.37 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и DJEU.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки DJEU.L в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и DJEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIUS.L | DJEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -28.93% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -7.44% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -18.91% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.91% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 7.54% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и DJEU.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | DJEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.58% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 9.53% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 14.80% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.97% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 23.12% | -7.45% |
Сравнение комиссий HIUS.L и DJEU.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DJEU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и DJEU.L
HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJEU.L Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR | 0.73% | 0.78% | 1.18% | 1.04% | 1.74% | 1.14% | 1.55% | 1.28% | 1.98% | 1.65% | 2.33% | 2.41% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIUS.L and DJEU.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for DJEU.L.
HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index, while DJEU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for HIUS.L and 0.50% for DJEU.L.
Подберите оптимальное распределение для HIUS.L и DJEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор