Сравнение HIUS.L с BBSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L).
HIUS.L и BBSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. BBSU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и BBSU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и BBSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
BBSU.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | -3.45% | 9.39% | 27.19% | 20.71% | -4.30% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как BBSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у BBSU.L с доходностью -3.45%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSU.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и BBSU.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBSU.L в 0.05%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. BBSU.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
BBSU.L
Сравнение HIUS.L c BBSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | BBSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.37 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.84 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 6.20 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | BBSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и BBSU.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и BBSU.L
Ни HIUS.L, ни BBSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и BBSU.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке BBSU.L в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и BBSU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | BBSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -25.80% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -10.79% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.43% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.79% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.32% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и BBSU.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | BBSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.78% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.36% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 15.46% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 14.52% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 16.22% | -0.70% |