PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIU.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIU.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).

HIU.TO и QQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HIU.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIU.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%4.26%-18.72%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.53%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%

Доходность по периодам

С начала года, HIU.TO показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции HIU.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: -12.73% против 9.32% соответственно.

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%

QQCC.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.42%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с ZSP.TOHIU.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий HIU.TO и QQCC.TO

HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Доходность на риск

HIU.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIU.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIU.TOQQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.86

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.26

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.28

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

5.59

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIU.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIU.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIU.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIU.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.86

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.76

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.54

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.00

-0.76

Корреляция

Корреляция между HIU.TO и QQCC.TO составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIU.TO и QQCC.TO

HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.05%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Просадки

Сравнение просадок HIU.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и QQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIU.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-100.13%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-13.73%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-22.24%

-21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-36.70%

-40.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

-100.00%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.08%

-99.78%

+33.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

3.15%

+19.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HIU.TO и QQCC.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) составляет 5.36%, в то время как у Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что HIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIU.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.91%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.73%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

20.40%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

17.55%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.31%

+0.82%