PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIU.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIU.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HIU.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HIU.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIU.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-21.91%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HIU.TO показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с ZSP.TOHIU.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HIU.TO и HSAV.TO

HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HIU.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIU.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIU.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

2.17

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

3.22

-4.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.42

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

5.32

-5.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

14.57

-15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIU.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIU.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIU.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIU.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

2.17

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

1.87

-2.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

1.78

-2.54

Корреляция

Корреляция между HIU.TO и HSAV.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIU.TO и HSAV.TO

Ни HIU.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIU.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIU.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-2.18%

-89.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-0.59%

-27.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-2.18%

-41.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

0.00%

-90.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.08%

-0.19%

-65.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

0.22%

+22.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HIU.TO и HSAV.TO

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIU.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

0.42%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

0.96%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

1.37%

+17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

1.75%

+15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

1.58%

+16.55%