PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIU.TO с EQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIU.TO с EQL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO).

HIU.TO и EQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIU.TO и EQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIU.TO и EQL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%7.55%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		2.00%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, HIU.TO показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у EQL.TO с доходностью 2.00%.

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%

EQL.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-4.10%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.34%
3 года*
16.25%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с ZSP.TOHIU.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO

Сравнение комиссий HIU.TO и EQL.TO

HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EQL.TO в 0.25%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Доходность на риск

HIU.TO vs. EQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIU.TO c EQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIU.TOEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.53

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

0.83

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.12

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.68

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

2.57

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIU.TO vs. EQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIU.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа EQL.TO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIU.TO и EQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIU.TOEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.53

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

1.05

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

1.00

-1.76

Корреляция

Корреляция между HIU.TO и EQL.TO составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIU.TO и EQL.TO

HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM20252024202320222021202020192018
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%

Просадки

Сравнение просадок HIU.TO и EQL.TO

Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки EQL.TO в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и EQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIU.TOEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-30.47%

-60.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-13.01%

-15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-17.60%

-25.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

-4.13%

-86.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.08%

-3.23%

-62.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

3.43%

+19.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HIU.TO и EQL.TO

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что HIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIU.TOEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.46%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.37%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

17.54%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.51%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.45%

+0.68%