PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с XSB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. HISU-U.TO is actively managed, while XSB.TO is passively managed. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 3.57%/yr for XSB.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как XSB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью -0.30%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSB.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.28%
1 год
1.15%
3 года*
3.57%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и XSB.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%3.89%0.93%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		-0.32%8.67%-2.49%7.05%-2.72%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and XSB.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOXSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
0.23

+7.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
0.38

+10.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.04

+3.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

0.33

+31.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

0.83

+121.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа XSB.TO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOXSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

0.23

+7.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

0.15

+8.09

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и XSB.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки XSB.TO в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и XSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-28.79%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-3.53%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-6.80%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-8.25%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-11.78%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.38%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и XSB.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.28%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

3.81%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

5.04%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

7.05%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

7.73%

-7.32%

Сравнение комиссий HISU-U.TO и XSB.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности XSB.TO в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.11%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and XSB.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for HISU-U.TO.

HISU-U.TO is categorized as Money Market, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Evolve and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.10% for XSB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и XSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор