Сравнение HISIX с FTCNX
HISIX (Homestead International Equity Fund) and FTCNX (Fidelity Advisor Canada Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HISIX returned 9.63%/yr vs 9.86%/yr for FTCNX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HISIX charges 1.00%/yr vs 1.40%/yr for FTCNX.
Доходность
Сравнение доходности HISIX и FTCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISIX показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у FTCNX с доходностью 7.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HISIX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции FTCNX немного впереди с 9.86%.
HISIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 9.63%
FTCNX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам HISIX и FTCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISIX Homestead International Equity Fund | 13.54% | 22.29% | 1.01% | 15.88% | -19.24% | 11.09% | 21.35% | 24.83% | -12.75% | 28.13% |
FTCNX Fidelity Advisor Canada Fund Class M | 7.71% | 25.18% | 8.57% | 14.02% | -6.70% | 26.10% | 3.82% | 25.08% | -14.85% | 12.87% |
Correlation
The correlation between HISIX and FTCNX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.74 |
The correlation between HISIX and FTCNX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISIX vs. FTCNX — Ранг доходности на риск
HISIX
FTCNX
Сравнение HISIX c FTCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISIX | FTCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.37 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.81 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISIX | FTCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HISIX и FTCNX
Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки FTCNX в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и FTCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISIX | FTCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -58.27% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -7.65% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -12.23% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.55% | -21.21% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -39.92% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -12.39% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.32% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISIX и FTCNX
Homestead International Equity Fund (HISIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что HISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISIX | FTCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.74% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 9.86% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 12.53% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.96% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.42% | -0.60% |
Сравнение комиссий HISIX и FTCNX
HISIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTCNX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISIX и FTCNX
Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности FTCNX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCNX Fidelity Advisor Canada Fund Class M | 4.76% | 5.13% | 6.90% | 2.83% | 3.47% | 4.58% | 1.99% | 3.89% | 6.55% | 0.90% | 1.08% | 0.15% |
HISIX Homestead International Equity Fund | 9.58% | 10.88% | 2.76% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
HISIX and FTCNX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HISIX has higher volatility (5.11%) compared to FTCNX (2.74%). In terms of maximum drawdown, HISIX dropped -48.03% vs FTCNX's -58.27%.
FTCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HISIX и FTCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор