PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISA.NEO с ZUCM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISA.NEO с ZUCM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISA.NEO (Evolve High Interest Savings Account ETF) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, HISA.NEO returned 2.01% vs 5.72% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HISA.NEO charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.

Доходность

Сравнение доходности HISA.NEO и ZUCM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISA.NEO показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у ZUCM.TO с доходностью 2.88%.

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.01%
3 года*
3.11%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

ZUCM.TO

1 день
0.10%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISA.NEO и ZUCM.TO

2026 (YTD)202520242023
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.60%2.30%3.78%1.24%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		2.88%-0.61%14.39%-1.38%

Correlation

The correlation between HISA.NEO and ZUCM.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.03

The correlation between HISA.NEO and ZUCM.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve High Interest Savings Account ETF

BMO USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HSUV-U.TOHISA.NEO с TECH.TO
Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с TBIL.TOZUCM.TO с MNY.TO

Доходность на риск

HISA.NEO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISA.NEO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISA.NEOZUCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.30

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
1.79

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.25

1.24

+4.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.56

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.66

4.15

+23.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISA.NEO vs. ZUCM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISA.NEO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа ZUCM.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISA.NEO и ZUCM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISA.NEOZUCM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.30

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.03

+1.32

Просадки

Сравнение просадок HISA.NEO и ZUCM.TO

Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки ZUCM.TO в -5.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и ZUCM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISA.NEOZUCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.42%

-5.81%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-3.69%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-1.72%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.38%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HISA.NEO и ZUCM.TO

Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.03%, в то время как у BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISA.NEOZUCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

0.75%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.08%

3.23%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

4.43%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

5.34%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.47%

5.34%

-4.87%

Сравнение комиссий HISA.NEO и ZUCM.TO

HISA.NEO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZUCM.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISA.NEO и ZUCM.TO

Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ZUCM.TO в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.27%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.81%4.19%4.88%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISA.NEO and ZUCM.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for HISA.NEO.

They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.15% for HISA.NEO and 0.14% for ZUCM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISA.NEO и ZUCM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор