Сравнение HISA.NEO с UCSH-U.TO
HISA.NEO (Evolve High Interest Savings Account ETF) and UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, HISA.NEO returned 2.22% vs 6.21% for UCSH-U.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HISA.NEO и UCSH-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HISA.NEO торгуется в CAD, в то время как UCSH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCSH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HISA.NEO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у UCSH-U.TO с доходностью 4.23%.
HISA.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- —
UCSH-U.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISA.NEO и UCSH-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 1.10% | 2.54% | 4.23% |
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 4.23% | -0.59% | 11.69% |
Correlation
The correlation between HISA.NEO and UCSH-U.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISA.NEO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск
HISA.NEO
UCSH-U.TO
Сравнение HISA.NEO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HISA.NEO | UCSH-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.50 | 1.26 | +4.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.41 | 1.65 | +10.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 102.69 | 4.49 | +98.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HISA.NEO и UCSH-U.TO
Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки UCSH-U.TO в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и UCSH-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISA.NEO | UCSH-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -6.35% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -3.77% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.29% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.97% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.38% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISA.NEO и UCSH-U.TO
Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.05%, в то время как у Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISA.NEO | UCSH-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.31% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 3.30% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 4.38% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 5.32% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 5.32% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISA.NEO и UCSH-U.TO
Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности UCSH-U.TO в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 2.22% | 2.53% | 4.43% | 5.03% | 2.28% | 0.57% | 0.90% | 0.54% |
UCSH-U.TO Global X USD High Interest Savings ETF | 3.65% | 4.04% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HISA.NEO and UCSH-U.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Evolve and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HISA.NEO и UCSH-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор