PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HISA.NEO с UCSH-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HISA.NEO и UCSH-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISA.NEO торгуется в CAD, в то время как UCSH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCSH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISA.NEO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у UCSH-U.TO с доходностью 4.23%.


HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.10%
1 год
2.22%
3 года*
3.54%
5 лет*
3.18%
10 лет*

UCSH-U.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
2.65%
С начала года
4.23%
1 год
6.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISA.NEO и UCSH-U.TO


2026 (YTD)20252024
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF
1.10%2.54%4.23%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF
4.23%-0.59%11.69%

Correlation

The correlation between HISA.NEO and UCSH-U.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HISA.NEO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина

UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISA.NEO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HISA.NEOUCSH-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.50

1.26

+4.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.41

1.65

+10.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.69

4.49

+98.20

HISA.NEO vs. UCSH-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISA.NEO на текущий момент составляет 5.35, что выше коэффициента Шарпа UCSH-U.TO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISA.NEO и UCSH-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HISA.NEO и UCSH-U.TO

Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки UCSH-U.TO в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и UCSH-U.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HISA.NEOUCSH-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.22%

-6.35%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-3.77%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.97%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.38%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HISA.NEO и UCSH-U.TO

Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.05%, в то время как у Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HISA.NEOUCSH-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

1.31%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

3.30%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

4.38%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

5.32%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

5.32%

-4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISA.NEO и UCSH-U.TO

Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности UCSH-U.TO в 3.65%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF
2.22%2.53%4.43%5.03%2.28%0.57%0.90%0.54%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF
3.65%4.04%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HISA.NEO and UCSH-U.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Evolve and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISA.NEO и UCSH-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор