PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISA.NEO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISA.NEO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

HISA.NEO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HISA.NEO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISA.NEO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%2.30%3.78%4.66%2.28%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, HISA.NEO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve High Interest Savings Account ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с CMNY.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий HISA.NEO и BANK.TO

HISA.NEO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.

BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

HISA.NEO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISA.NEO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISA.NEOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

2.96

+3.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.79

3.69

+8.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.96

1.58

+4.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.54

3.93

+9.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

152.99

16.11

+136.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISA.NEO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISA.NEO на текущий момент составляет 6.81, что выше коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISA.NEO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISA.NEOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

2.96

+3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.21

0.85

+4.36

Корреляция

Корреляция между HISA.NEO и BANK.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISA.NEO и BANK.TO

Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISA.NEO и BANK.TO

Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISA.NEOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.42%

-29.03%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-10.61%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.64%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-9.15%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.59%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HISA.NEO и BANK.TO

Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.08%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISA.NEOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

6.55%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

9.76%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

13.86%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

15.70%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.48%

15.70%

-15.22%