PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIOIX с QAMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, HIOIX returned 14.75%/yr vs 11.66%/yr for QAMNX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HIOIX charges 2.19%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 0.05%.

HIOIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-2.83%
1 год
6.45%
3 года*
14.75%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
0.19%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
3.27%
3 года*
11.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIOIX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-2.00%11.55%24.67%15.35%-9.11%-5.11%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		0.05%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Correlation

The correlation between HIOIX and QAMNX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с BIVIXHIOIX с BPLEXHIOIX с BDMIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY

Доходность на риск

HIOIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXQAMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.50

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.79

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.80

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

1.84

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.82

-0.44

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и QAMNX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и QAMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIOIXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-17.97%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-4.16%

-8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-4.16%

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-1.98%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.15%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.81%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и QAMNX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIOIXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.22%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

5.11%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

6.61%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

13.86%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

13.86%

+2.79%

Сравнение комиссий HIOIX и QAMNX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и QAMNX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности QAMNX в 1.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.36%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.53%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIOIX and QAMNX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIOIX has higher volatility (4.02%) compared to QAMNX (2.22%). In terms of maximum drawdown, HIOIX dropped -30.26% vs QAMNX's -17.97%.

QAMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIOIX и QAMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор