PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIOIX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-5.68%11.55%24.67%15.35%-9.11%-5.11%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

HIOIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-8.34%
1 год
11.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с ASILXHIOIX с BIVIXHIOIX с BPLEX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий HIOIX и QAMNX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

HIOIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.23

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.90

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.97

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

5.71

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.23

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.87

-0.51

Корреляция

Корреляция между HIOIX и QAMNX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и QAMNX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.73%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и QAMNX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOIXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-17.97%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-4.16%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-0.42%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.25%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.44%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и QAMNX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOIXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.03%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

4.88%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

6.38%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.04%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

14.04%

+2.64%