Сравнение HIMZ с NTSD
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 50.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between HIMZ and NTSD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. NTSD — Ранг доходности на риск
HIMZ
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIMZ c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и NTSD
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -5.58% | -92.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -2.97% | -91.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -1.09% | -68.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 25.11% | +169.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 25.11% | +175.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 25.11% | +175.20% |
Сравнение комиссий HIMZ и NTSD
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и NTSD
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and NTSD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор