Сравнение HIMZ с NTSD
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIMZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -58.85%
- 6 месяцев
- -69.67%
- 1 год
- -93.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 3.12% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between HIMZ and NTSD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. NTSD — Ранг доходности на риск
HIMZ
NTSD
Сравнение HIMZ c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 5.08 | -5.48 |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и NTSD
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -5.20% | -92.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -1.11% | -94.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -0.84% | -68.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.74% | 24.28% | +167.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.34% | 24.28% | +176.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.34% | 24.28% | +176.06% |
Сравнение комиссий HIMZ и NTSD
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и NTSD
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 5.94% | 2.44% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and NTSD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор