Сравнение HIMFX с TMNIX
HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) and TMNIX (Counterpoint Tactical Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, HIMFX returned 1.81%/yr vs 2.27%/yr for TMNIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIMFX charges 0.31%/yr vs 1.00%/yr for TMNIX.
Доходность
Сравнение доходности HIMFX и TMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMFX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у TMNIX с доходностью 1.46%.
HIMFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
TMNIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMFX и TMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 2.37% | 4.69% | 6.23% | 7.89% | -12.36% | 5.60% | 4.74% | 8.92% | 1.37% |
TMNIX Counterpoint Tactical Municipal Fund | 1.46% | 2.56% | 3.92% | 6.85% | -3.12% | 2.96% | 6.73% | 8.70% | 0.12% |
Correlation
The correlation between HIMFX and TMNIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between HIMFX and TMNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMFX vs. TMNIX — Ранг доходности на риск
HIMFX
TMNIX
Сравнение HIMFX c TMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMFX | TMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.60 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.56 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 7.13 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMFX | TMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.28 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HIMFX и TMNIX
Максимальная просадка HIMFX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки TMNIX в -4.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMFX и TMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMFX | TMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -4.63% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.26% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -4.61% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -4.63% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.48% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.81% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMFX и TMNIX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) имеют волатильность 1.11% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMFX | TMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.09% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 1.99% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 2.53% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.04% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 2.69% | +1.91% |
Сравнение комиссий HIMFX и TMNIX
HIMFX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TMNIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMFX и TMNIX
Дивидендная доходность HIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TMNIX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 4.23% | 4.32% | 3.83% | 3.71% | 2.80% | 3.54% | 3.73% | 3.49% | 3.99% | 3.61% |
TMNIX Counterpoint Tactical Municipal Fund | 3.13% | 2.79% | 3.31% | 3.40% | 0.36% | 4.39% | 2.36% | 3.69% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMFX and TMNIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMFX has higher volatility (1.11%) compared to TMNIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, HIMFX dropped -17.57% vs TMNIX's -4.63%.
HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMFX и TMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор