Сравнение HILYX с SIDNX
HILYX (Hartford International Value Fund) and SIDNX (Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Hartford. Over the past 10 years, HILYX returned 11.17%/yr vs 10.34%/yr for SIDNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HILYX charges 0.91%/yr vs 0.84%/yr for SIDNX.
Доходность
Сравнение доходности HILYX и SIDNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HILYX показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у SIDNX с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции HILYX превзошли акции SIDNX по среднегодовой доходности: 11.17% против 10.34% соответственно.
HILYX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.17%
SIDNX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам HILYX и SIDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILYX Hartford International Value Fund | 11.36% | 44.76% | 0.28% | 19.84% | -2.28% | 18.79% | -5.94% | 18.28% | -17.74% | 24.91% |
SIDNX Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund | 17.83% | 45.41% | 5.93% | 13.72% | -11.75% | 13.87% | 1.04% | 18.58% | -15.43% | 23.29% |
Correlation
The correlation between HILYX and SIDNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between HILYX and SIDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HILYX vs. SIDNX — Ранг доходности на риск
HILYX
SIDNX
Сравнение HILYX c SIDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HILYX | SIDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.57 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.89 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 15.00 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HILYX | SIDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 3.09 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HILYX и SIDNX
Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что меньше максимальной просадки SIDNX в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и SIDNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HILYX | SIDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.29% | -62.41% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -10.95% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -13.45% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -26.59% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.29% | -41.11% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.81% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -11.14% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.83% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HILYX и SIDNX
Текущая волатильность для Hartford International Value Fund (HILYX) составляет 3.69%, в то время как у Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что HILYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HILYX | SIDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.78% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 11.62% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 13.82% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.56% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.57% | +1.50% |
Сравнение комиссий HILYX и SIDNX
HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SIDNX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HILYX и SIDNX
Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности SIDNX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILYX Hartford International Value Fund | 5.21% | 5.80% | 0.00% | 2.67% | 2.84% | 3.22% | 2.08% | 3.05% | 8.24% | 6.97% | 5.23% | 3.55% |
SIDNX Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund | 5.64% | 6.65% | 2.06% | 2.92% | 4.14% | 2.67% | 2.24% | 3.29% | 5.86% | 3.31% | 1.30% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HILYX and SIDNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SIDNX has higher volatility (4.78%) compared to HILYX (3.69%). In terms of maximum drawdown, HILYX dropped -48.29% vs SIDNX's -62.41%.
SIDNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HILYX и SIDNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор