PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILAX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILAX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

HILAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HILAX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILAX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		3.67%44.31%0.11%19.55%-2.58%18.46%-6.29%17.94%-17.98%24.35%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, HILAX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции HILAX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.68% против 8.08% соответственно.

HILAX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.67%
6 месяцев
9.97%
1 год
32.91%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.68%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund Class A

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с HILAX:
HILAX с HSWYXHILAX с FINVXHILAX с HILYXHILAX с FSGEXHILAX с FIGSXHILAX с GSIMXHILAX с HBLYX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий HILAX и TIVFX

HILAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
HILAX
Hartford International Value Fund Class A

Доходность на риск

HILAX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILAX
Ранг доходности на риск HILAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILAX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILAXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

3.12

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.55

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

4.44

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

17.93

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILAX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILAX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILAX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILAXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.12

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между HILAX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILAX и TIVFX

Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		5.59%5.80%0.00%2.52%2.66%3.03%1.18%2.83%8.06%6.75%4.86%3.25%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок HILAX и TIVFX

Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILAXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-54.21%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-13.21%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-36.31%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

-41.51%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-10.23%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-13.45%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.27%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HILAX и TIVFX

Текущая волатильность для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) составляет 7.15%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HILAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILAXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.93%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

14.06%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

19.68%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

18.21%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.40%

-0.35%