PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILAX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

HILAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HILAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		0.79%44.31%0.11%19.55%-2.58%18.46%-6.29%17.94%-17.98%22.92%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, HILAX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

HILAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-10.15%
С начала года
0.79%
6 месяцев
7.10%
1 год
29.15%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.37%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с HILAX:
HILAX с HSWYXHILAX с FINVXHILAX с HILYXHILAX с FSGEXHILAX с FIGSXHILAX с GSIMXHILAX с HBLYX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий HILAX и SIMYX

HILAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

HILAX
Hartford International Value Fund Class A
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

HILAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILAX
Ранг доходности на риск HILAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.75

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.30

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.52

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

9.65

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между HILAX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILAX и SIMYX

Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		5.75%5.80%0.00%2.52%2.66%3.03%1.18%2.83%8.06%6.75%4.86%3.25%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HILAX и SIMYX

Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-32.14%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.55%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-25.06%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-7.35%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.14%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.23%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HILAX и SIMYX

Hartford International Value Fund Class A (HILAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.79%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.26%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.54%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

11.31%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

12.24%

+4.79%