PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILAX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILAX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

HILAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HILAX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILAX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		0.79%44.31%0.11%19.55%-2.58%18.46%-6.29%17.94%-17.98%24.35%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, HILAX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции HILAX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 10.37% против 6.05% соответственно.

HILAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-10.15%
С начала года
0.79%
6 месяцев
7.10%
1 год
29.15%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.37%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund Class A

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с HILAX:
HILAX с HSWYXHILAX с FINVXHILAX с HILYXHILAX с FSGEXHILAX с FIGSXHILAX с GSIMXHILAX с HBLYX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий HILAX и FSKLX

HILAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

HILAX
Hartford International Value Fund Class A
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

HILAX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILAX
Ранг доходности на риск HILAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILAX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILAXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.33

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.83

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.99

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

7.06

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILAX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILAX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILAX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILAXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между HILAX и FSKLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILAX и FSKLX

Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		5.75%5.80%0.00%2.52%2.66%3.03%1.18%2.83%8.06%6.75%4.86%3.25%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок HILAX и FSKLX

Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILAXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-27.26%

-21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.64%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-24.99%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

-27.26%

-21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-7.31%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-5.14%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.43%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HILAX и FSKLX

Hartford International Value Fund Class A (HILAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что HILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILAXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.41%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.41%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.28%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

11.44%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

11.89%

+5.14%