Сравнение HILAX с FICDX
HILAX (Hartford International Value Fund Class A) and FICDX (Fidelity Canada Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HILAX returned 11.19%/yr vs 10.52%/yr for FICDX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HILAX charges 1.18%/yr vs 0.80%/yr for FICDX.
Доходность
Сравнение доходности HILAX и FICDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HILAX показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у FICDX с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции HILAX превзошли акции FICDX по среднегодовой доходности: 11.19% против 10.52% соответственно.
HILAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 18.02%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 11.19%
- Всё время*
- 10.25%
FICDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 10.52%
- Всё время*
- 8.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HILAX и FICDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILAX Hartford International Value Fund Class A | 18.02% | 44.31% | 0.11% | 19.55% | -2.58% | 18.46% | -6.29% | 17.94% | -17.98% | 24.35% |
FICDX Fidelity Canada Fund | 10.92% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -14.32% | 12.79% |
Correlation
The correlation between HILAX and FICDX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between HILAX and FICDX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HILAX vs. FICDX — Ранг доходности на риск
HILAX
FICDX
Сравнение HILAX c FICDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HILAX | FICDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.73 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 8.65 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HILAX и FICDX
Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и FICDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HILAX | FICDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.61% | -58.09% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -7.60% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -12.06% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -21.01% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.61% | -39.85% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.48% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.39% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HILAX и FICDX
Hartford International Value Fund Class A (HILAX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HILAX | FICDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.75% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 9.72% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 12.91% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.91% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.36% | -0.59% |
Сравнение комиссий HILAX и FICDX
HILAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FICDX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HILAX и FICDX
Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности FICDX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.14% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
HILAX Hartford International Value Fund Class A | 4.91% | 5.80% | 0.00% | 2.52% | 2.66% | 3.03% | 1.18% | 2.83% | 8.06% | 6.75% | 4.86% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
HILAX and FICDX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HILAX has higher volatility (3.44%) compared to FICDX (2.75%). In terms of maximum drawdown, HILAX dropped -48.61% vs FICDX's -58.09%.
HILAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HILAX и FICDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор