PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIISX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIISX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

HIISX управляется Harbor. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HIISX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIISX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		0.84%24.37%-1.12%8.90%-8.70%16.70%7.75%21.61%-19.71%37.11%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, HIISX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%.

HIISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.37%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Small Cap Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с HIISX:
HIISX с HAINXHIISX с HASGXHIISX с FSISXHIISX с FSTSXHIISX с ARHBXHIISX с ARTJXHIISX с AVDVX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий HIISX и KGGIX

HIISX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

HIISX
Harbor International Small Cap Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

HIISX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIISX
Ранг доходности на риск HIISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIISX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIISX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIISX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIISXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

3.56

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

4.21

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.63

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

5.02

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

18.38

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIISX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIISX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIISX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIISXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.56

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между HIISX и KGGIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIISX и KGGIX

Дивидендная доходность HIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		8.84%8.91%4.71%1.84%2.22%6.97%0.93%2.35%3.78%0.99%0.00%0.00%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок HIISX и KGGIX

Максимальная просадка HIISX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIISX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIISXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-45.11%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.65%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-26.43%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-7.13%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-9.59%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.91%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HIISX и KGGIX

Текущая волатильность для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) составляет 5.97%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что HIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIISXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.35%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.53%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

15.41%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.17%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

15.10%

+1.17%