Сравнение HIISX с ARTJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

HIISX управляется Harbor. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HIISX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIISX и ARTJX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIISX Harbor International Small Cap Fund	0.84%	24.37%	-1.12%	8.90%	-8.70%	16.70%	7.75%	21.61%	-19.71%	37.11%
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund	-2.82%	18.29%	-0.80%	11.03%	-23.77%	3.63%	33.00%	36.25%	-17.94%	33.43%

Доходность по периодам

С начала года, HIISX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%.

HIISX

1 день: 2.35%

1 месяц: -6.61%

С начала года: 0.84%

6 месяцев: 2.92%

1 год: 19.37%

3 года*: 8.74%

5 лет*: 5.19%

10 лет*: —

ARTJX

1 день: 3.33%

1 месяц: -5.25%

С начала года: -2.82%

6 месяцев: -0.58%

1 год: 16.52%

3 года*: 5.56%

5 лет*: -0.07%

10 лет*: 6.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor International Small Cap Fund

Название символа

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с HIISX:

HIISX с HAINX HIISX с HASGX HIISX с FSISX HIISX с FSTSX HIISX с ARHBX HIISX с CVISX HIISX с AVDVX

Часто сравнивают с ARTJX:

ARTJX с OAKEX ARTJX с SCIEX ARTJX с AVDV ARTJX с HRIIX ARTJX с VFSNX ARTJX с MWNIX ARTJX с KGGAX

Сравнение комиссий HIISX и ARTJX

HIISX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии ARTJX в 1.28%.

HIISX

Harbor International Small Cap Fund

ARTJX

Artisan International Small-Mid Fund

Доходность на риск

HIISX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARTJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIISX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIISX	ARTJX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.35	1.07	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.55	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.20	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.34	+0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.31	4.81	+0.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIISX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIISX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTJX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIISX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIISX	ARTJX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.35	1.07	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	-0.00	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.36	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.55	-0.04

Корреляция

Корреляция между HIISX и ARTJX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIISX и ARTJX

Дивидендная доходность HIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности ARTJX в 5.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIISX Harbor International Small Cap Fund	8.84%	8.91%	4.71%	1.84%	2.22%	6.97%	0.93%	2.35%	3.78%	0.99%	0.00%	0.00%
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund	5.75%	5.59%	0.57%	0.00%	0.03%	2.86%	0.54%	0.14%	73.24%	13.74%	6.05%	3.36%

Просадки

Сравнение просадок HIISX и ARTJX

Максимальная просадка HIISX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIISX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIISX	ARTJX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.19%	-64.43%	+22.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.93%	-10.10%	-0.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.11%	-37.04%	+10.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-37.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.30%	-9.81%	+1.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.97%	-13.31%	+4.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	2.81%	+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HIISX и ARTJX

Текущая волатильность для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) составляет 5.97%, в то время как у Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что HIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIISX	ARTJX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.97%	7.01%	-1.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.80%	10.58%	-0.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.70%	15.76%	-1.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.54%	17.82%	-2.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.27%	17.38%	-1.11%

Сравнение HIISX с ARTJX

Доходность

Сравнение доходности HIISX и ARTJX

Сравнение доходности по годам HIISX и ARTJX

Доходность по периодам

HIISX

ARTJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIISX и ARTJX

Доходность на риск

HIISX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

HIISX

ARTJX

Сравнение HIISX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIISX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIISX и ARTJX

Просадки

Сравнение просадок HIISX и ARTJX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIISX и ARTJX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)