Сравнение HIIFX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HIIFX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIIFX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | -2.26% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 9.58% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.32% соответственно.
HIIFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.25%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIIFX и CPMPX
HIIFX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
HIIFX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
HIIFX
CPMPX
Сравнение HIIFX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIIFX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 3.37 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 5.48 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.89 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.84 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 18.86 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIIFX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.37 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.10 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между HIIFX и CPMPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIIFX и CPMPX
Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.50% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок HIIFX и CPMPX
Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIIFX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -8.87% | -42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -1.31% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -8.13% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -8.13% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -1.83% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -1.87% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.34% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIIFX и CPMPX
Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIIFX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 0.70% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 1.38% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 1.90% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 3.83% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.13% | +2.87% |