PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIG.TO с KNGX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIG.TO с KNGX.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIG.TO (Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF) and KNGX.TO (Brompton International Cash Flow Kings ETF) are both exchange-traded funds - HIG.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Brompton, while KNGX.TO is a International Equity fund tracking the Brompton Index One International Cash Flow Kings Index. HIG.TO is actively managed, while KNGX.TO is passively managed. Over the past year, HIG.TO returned 8.50% vs 36.16% for KNGX.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIG.TO и KNGX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (HIG.TO) и Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIG.TO показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у KNGX.TO с доходностью 12.96%.

HIG.TO

1 день
1.09%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
-3.82%
С начала года
-2.36%
1 год
8.50%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.89%
10 лет*
5.34%

KNGX.TO

1 день
0.14%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
10.31%
С начала года
12.96%
1 год
36.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIG.TO и KNGX.TO

2026 (YTD)20252024
HIG.TO
Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF		-2.36%13.94%-9.26%
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		12.96%35.23%-5.77%

Correlation

The correlation between HIG.TO and KNGX.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF

Brompton International Cash Flow Kings ETF

Часто сравнивают с HIG.TO:
HIG.TO с TDOC.TOHIG.TO с FHH.TOHIG.TO с HHL.TOHIG.TO с LONG.TOHIG.TO с BDIV.TOHIG.TO с BEPR.TOHIG.TO с BFIN.TO
Часто сравнивают с KNGX.TO:
KNGX.TO с BGIE.TOKNGX.TO с THE.TOKNGX.TO с FLVI.NEOKNGX.TO с QDXH.TOKNGX.TO с ZDI.TOKNGX.TO с FCIM.NEOKNGX.TO с ZDM.TO

Доходность на риск

HIG.TO vs. KNGX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIG.TO
Ранг доходности на риск HIG.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KNGX.TO
Ранг доходности на риск KNGX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGX.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGX.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGX.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGX.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIG.TO c KNGX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (HIG.TO) и Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIG.TOKNGX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.68

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.89

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

5.79

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

16.87

-15.46

HIG.TO vs. KNGX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIG.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа KNGX.TO равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIG.TO и KNGX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIG.TO и KNGX.TO

Максимальная просадка HIG.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки KNGX.TO в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG.TO и KNGX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIG.TOKNGX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-13.51%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-6.27%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-0.89%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-2.32%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.15%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HIG.TO и KNGX.TO

Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (HIG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HIG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIG.TOKNGX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

2.87%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.46%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

13.61%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.96%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

14.96%

+2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIG.TO и KNGX.TO

Дивидендная доходность HIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности KNGX.TO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIG.TO
Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF		8.91%8.32%8.71%8.03%6.97%5.29%6.22%6.12%7.11%6.43%6.47%1.80%
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		2.24%2.16%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIG.TO and KNGX.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIG.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while KNGX.TO is International Equity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIG.TO и KNGX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор