Сравнение HIG.TO с HHL.TO
HIG.TO (Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF) and HHL.TO (Harvest Healthcare Leaders Income ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, HIG.TO returned 5.34%/yr vs 6.70%/yr for HHL.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIG.TO и HHL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG.TO показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у HHL.TO с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции HIG.TO уступали акциям HHL.TO по среднегодовой доходности: 5.34% против 6.70% соответственно.
HIG.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -3.82%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 5.34%
HHL.TO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -3.18%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение доходности по годам HIG.TO и HHL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG.TO Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | -2.36% | 13.94% | -0.33% | -1.53% | -14.75% | 24.68% | 5.06% | 24.08% | 5.65% | 7.03% |
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | -1.42% | 10.47% | 3.87% | 6.74% | 1.28% | 23.97% | 5.28% | 14.05% | 2.14% | 13.62% |
Correlation
The correlation between HIG.TO and HHL.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.52 |
Over the past year, HIG.TO and HHL.TO have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск
HIG.TO
HHL.TO
Сравнение HIG.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (HIG.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIG.TO | HHL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 1.97 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIG.TO и HHL.TO
Максимальная просадка HIG.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG.TO и HHL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG.TO | HHL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -26.70% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.88% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.18% | -16.01% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -16.01% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.83% | -26.70% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -4.64% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -6.23% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 5.75% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG.TO и HHL.TO
Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (HIG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что HIG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG.TO | HHL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.82% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 11.56% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 15.50% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.36% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.84% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG.TO и HHL.TO
Дивидендная доходность HIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности HHL.TO в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | 9.99% | 9.36% | 9.27% | 8.71% | 8.51% | 7.91% | 9.02% | 8.65% | 9.00% | 8.45% | 8.83% | 8.19% |
HIG.TO Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | 8.91% | 8.32% | 8.71% | 8.03% | 6.97% | 5.29% | 6.22% | 6.12% | 7.11% | 6.43% | 6.47% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
HIG.TO and HHL.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для HIG.TO и HHL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор