Сравнение HIDR.L с FLIN
HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - HIDR.L tracks the MSCI Indonesia NR IDR while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIDR.L returned -10.13%/yr vs 4.79%/yr for FLIN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HIDR.L charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.
Доходность
Сравнение доходности HIDR.L и FLIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIDR.L торгуется в GBp, в то время как FLIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLIN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIDR.L показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -11.09%.
HIDR.L
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -23.95%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -44.12%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- -24.47%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -4.15%
FLIN
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDR.L и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDR.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | -42.82% | -8.13% | -13.17% | -0.80% | 15.43% | 2.40% | -10.73% | 4.06% | 0.20% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -11.09% | -4.90% | 12.26% | 14.56% | 2.98% | 26.14% | 11.14% | 0.78% | 1.75% |
Correlation
The correlation between HIDR.L and FLIN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between HIDR.L and FLIN shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HIDR.L и FLIN
Секторы
HIDR.L
FLIN
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Технологии
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
HIDR.L
FLIN
Сырьевые материалы
HIDR.L
FLIN
Коммуникационные услуги
HIDR.L
FLIN
Промышленность
HIDR.L
FLIN
Потребительский защитный сектор
HIDR.L
FLIN
Технологии
HIDR.L
FLIN
Энергетика
HIDR.L
FLIN
Коммунальные услуги
HIDR.L
FLIN
Потребительский циклический сектор
HIDR.L
-
FLIN
Здравоохранение
HIDR.L
-
FLIN
Недвижимость
HIDR.L
-
FLIN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDR.L vs. FLIN — Ранг доходности на риск
HIDR.L
FLIN
Сравнение HIDR.L c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDR.L | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.58 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.78 | -1.30 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDR.L | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.71 | -0.72 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.32 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.30 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок HIDR.L и FLIN
Максимальная просадка HIDR.L за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки FLIN в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDR.L и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDR.L | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.76% | -36.53% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.13% | -17.97% | -28.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -22.51% | -34.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.76% | -22.51% | -38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.76% | -19.56% | -41.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -7.01% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 8.08% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDR.L и FLIN
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что HIDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDR.L | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 4.85% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 12.29% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 14.54% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 15.01% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 19.85% | +3.52% |
Сравнение комиссий HIDR.L и FLIN
HIDR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDR.L и FLIN
Дивидендная доходность HIDR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FLIN в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.64% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDR.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | 6.64% | 4.87% | 3.49% | 3.49% | 2.04% | 1.27% | 1.75% | 1.62% | 1.50% | 1.14% | 1.12% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
HIDR.L and FLIN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HIDR.L.
HIDR.L tracks MSCI Indonesia NR IDR, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for HIDR.L and 0.19% for FLIN.
Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор