PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIDD.L с MINT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDD.L с MINT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HIDD.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HIDD.L is a Indonesia Equity fund tracking the MSCI Indonesia Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. HIDD.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, HIDD.L returned -4.15%/yr vs 2.65%/yr for MINT.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HIDD.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.

Доходность

Сравнение доходности HIDD.L и MINT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDD.L показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции HIDD.L уступали акциям MINT.L по среднегодовой доходности: -4.15% против 2.65% соответственно.

HIDD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
-34.90%
С начала года
-34.26%
1 год
-33.33%
3 года*
-18.79%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-4.15%

MINT.L

1 день
-0.03%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
2.11%
С начала года
2.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDD.L и MINT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIDD.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist)		-34.26%-1.93%-13.92%5.16%3.01%1.09%-7.68%7.53%-8.55%23.71%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)		2.37%4.66%5.75%5.72%-0.67%-0.09%1.30%3.28%1.65%1.86%

Correlation

The correlation between HIDD.L and MINT.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist)

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HIDD.L:
HIDD.L с FLES.LHIDD.L с HMEF.LHIDD.L с HMUD.LHIDD.L с HMWD.LHIDD.L с HMWO.LHIDD.L с HNSS.LHIDD.L с HSPX.L
Часто сравнивают с MINT.L:
MINT.L с VRPS.LMINT.L с FLES.LMINT.L с SPXS.LMINT.L с EMLB.LMINT.L с FLXK.LMINT.L с G500.LMINT.L с HKOD.L

Доходность на риск

HIDD.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDD.L
Ранг доходности на риск HIDD.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDD.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDD.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDD.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDD.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDD.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDD.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIDD.LMINT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
7.81

-8.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
16.76

-18.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

3.53

-2.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

45.23

-45.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

230.58

-232.17

HIDD.L vs. MINT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDD.L на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа MINT.L равного 7.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDD.L и MINT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIDD.L и MINT.L

Максимальная просадка HIDD.L за все время составила -57.94%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDD.L и MINT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDD.LMINT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.94%

-3.89%

-54.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.39%

-0.10%

-48.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.94%

-0.62%

-57.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.94%

-2.47%

-55.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.94%

-3.89%

-54.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.18%

-0.03%

-49.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.99%

-0.23%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

0.02%

+20.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDD.L и MINT.L

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что HIDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDD.LMINT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

0.14%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

0.36%

+25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

0.58%

+28.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

0.76%

+21.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

0.95%

+23.94%

Сравнение комиссий HIDD.L и MINT.L

HIDD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDD.L и MINT.L

Дивидендная доходность HIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности MINT.L в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDD.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist)		5.74%4.73%3.52%3.47%2.08%1.30%1.63%1.54%2.69%1.10%1.19%1.67%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)		4.01%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%

Часто задаваемые вопросы

HIDD.L and MINT.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HIDD.L.

HIDD.L is categorized as Indonesia Equity, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: HSBC and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for HIDD.L and 0.35% for MINT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDD.L и MINT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор