PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIAOX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIAOX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

HIAOX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 июл. 1990 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HIAOX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIAOX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		-1.07%30.38%8.42%11.72%-18.62%7.83%20.43%23.92%-18.76%24.29%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, HIAOX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

HIAOX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
3.09%
1 год
21.04%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.07%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Opportunities HLS Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с HIAOX:
HIAOX с FDKFXHIAOX с FIKCXHIAOX с VTIHIAOX с APHIXHIAOX с SEMNXHIAOX с HGOYXHIAOX с FSGEX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий HIAOX и SIMYX

HIAOX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund

Доходность на риск

HIAOX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIAOX
Ранг доходности на риск HIAOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIAOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIAOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIAOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIAOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIAOX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIAOXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.97

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.57

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.79

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

10.56

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIAOX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIAOX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIAOX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIAOXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.97

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.60

-0.58

Корреляция

Корреляция между HIAOX и SIMYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIAOX и SIMYX

Дивидендная доходность HIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		2.30%2.27%1.55%1.14%24.26%1.01%1.62%3.74%2.33%1.35%1.62%1.52%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIAOX и SIMYX

Максимальная просадка HIAOX за все время составила -90.85%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAOX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIAOXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.85%

-32.14%

-58.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.55%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-25.06%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.81%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.35%

-6.14%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.26%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HIAOX и SIMYX

Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIAOXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.00%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.43%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

12.61%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.33%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

12.25%

+4.70%