PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIAOX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIAOX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

HIAOX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 июл. 1990 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HIAOX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIAOX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		-1.07%30.38%8.42%11.72%-18.62%7.83%20.43%23.92%-18.76%25.25%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, HIAOX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции HIAOX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.07% против 6.20% соответственно.

HIAOX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
3.09%
1 год
21.04%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.07%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Opportunities HLS Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с HIAOX:
HIAOX с FDKFXHIAOX с FIKCXHIAOX с VTIHIAOX с APHIXHIAOX с SEMNXHIAOX с HGOYXHIAOX с FSGEX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий HIAOX и FSKLX

HIAOX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

HIAOX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIAOX
Ранг доходности на риск HIAOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIAOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIAOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIAOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIAOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIAOX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIAOXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.53

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.09

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.09

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

7.33

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIAOX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIAOX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIAOX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIAOXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.46

Корреляция

Корреляция между HIAOX и FSKLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIAOX и FSKLX

Дивидендная доходность HIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		2.30%2.27%1.55%1.14%24.26%1.01%1.62%3.74%2.33%1.35%1.62%1.52%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок HIAOX и FSKLX

Максимальная просадка HIAOX за все время составила -90.85%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAOX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIAOXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.85%

-27.26%

-63.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.64%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-24.99%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-27.26%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.92%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.35%

-5.14%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.46%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HIAOX и FSKLX

Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что HIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIAOXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.55%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.50%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

12.34%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.45%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

11.90%

+5.05%