PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIAGX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIAGX с HQIYX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

HIAGX (Hartford Disciplined Equity HLS Fund) and HQIYX (The Hartford Equity Income Fund) are both mutual funds - HIAGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while HQIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HIAGX returned 13.90%/yr vs 11.68%/yr for HQIYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HIAGX charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for HQIYX.

Доходность

Сравнение доходности HIAGX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Disciplined Equity HLS Fund (HIAGX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIAGX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции HIAGX превзошли акции HQIYX по среднегодовой доходности: 13.90% против 11.68% соответственно.

HIAGX

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.99%
1 год
16.38%
3 года*
18.17%
5 лет*
10.31%
10 лет*
13.90%

HQIYX

1 день
0.69%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
7.58%
С начала года
7.58%
1 год
14.52%
3 года*
12.81%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIAGX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIAGX
Hartford Disciplined Equity HLS Fund		6.99%14.28%25.43%21.25%-19.11%25.57%18.01%33.94%-2.12%21.89%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		7.58%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Correlation

The correlation between HIAGX and HQIYX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2003 г.

0.88

Over the past year, the correlation between HIAGX and HQIYX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Disciplined Equity HLS Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HIAGX:
HIAGX с FSKAXHIAGX с HGOYXHIAGX с ALSMXHIAGX с AUEIXHIAGX с HDGYXHIAGX с HGIYXHIAGX с DHAMX
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с SMGIXHQIYX с ^GSPCHQIYX с MEIIXHQIYX с DODGXHQIYX с PRCOX

Доходность на риск

HIAGX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIAGX
Ранг доходности на риск HIAGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIAGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIAGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIAGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIAGX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined Equity HLS Fund (HIAGX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIAGXHQIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.45

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.13

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.09

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

7.34

+1.18

HIAGX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIAGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQIYX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIAGX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIAGX и HQIYX

Максимальная просадка HIAGX за все время составила -51.67%, примерно равная максимальной просадке HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAGX и HQIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIAGXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.67%

-50.48%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-7.14%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-11.89%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-13.94%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-34.99%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.43%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-5.28%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.03%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HIAGX и HQIYX

Hartford Disciplined Equity HLS Fund (HIAGX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIAGXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.01%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.64%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.32%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

13.57%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

16.14%

+1.39%

Сравнение комиссий HIAGX и HQIYX

HIAGX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HQIYX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIAGX и HQIYX

Дивидендная доходность HIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что меньше доходности HQIYX в 12.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIAGX
Hartford Disciplined Equity HLS Fund		9.88%10.57%4.76%1.39%7.38%4.63%7.60%12.48%12.29%12.00%15.08%44.72%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		12.18%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Часто задаваемые вопросы

HIAGX and HQIYX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIAGX has higher volatility (4.93%) compared to HQIYX (3.01%). In terms of maximum drawdown, HIAGX dropped -51.67% vs HQIYX's -50.48%.

HQIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIAGX и HQIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор