PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHMIX с HABYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHMIX с HABYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HHMIX (Hartford Municipal Opportunities Fund) and HABYX (The Hartford Total Return Bond Fund) are both mutual funds - HHMIX is a Municipal Bonds fund managed by Hartford, while HABYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HHMIX returned 2.36%/yr vs 2.40%/yr for HABYX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHMIX charges 0.44%/yr vs 0.39%/yr for HABYX.

Доходность

Сравнение доходности HHMIX и HABYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities Fund (HHMIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHMIX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у HABYX с доходностью 0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HHMIX имеют среднегодовую доходность 2.36%, а акции HABYX немного впереди с 2.40%.

HHMIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.14%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.36%

HABYX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.41%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHMIX и HABYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHMIX
Hartford Municipal Opportunities Fund		1.46%5.70%2.14%5.92%-8.97%1.73%4.66%7.89%1.35%5.74%
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		0.40%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%

Correlation

The correlation between HHMIX and HABYX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.51

The correlation between HHMIX and HABYX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Municipal Opportunities Fund

The Hartford Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с HHMIX:
HHMIX с AMHIXHHMIX с HGOYXHHMIX с FSMUXHHMIX с SCIEXHHMIX с HGOIXHHMIX с ATOIXHHMIX с HILYX
Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с HQIYXHABYX с LCTIXHABYX с HGOIXHABYX с HGIYXHABYX с HOBIXHABYX с EINFX

Доходность на риск

HHMIX vs. HABYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHMIX
Ранг доходности на риск HHMIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHMIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHMIX c HABYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities Fund (HHMIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHMIXHABYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.28

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
1.88

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.23

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.70

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

5.07

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHMIX vs. HABYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHMIX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа HABYX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHMIX и HABYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHMIXHABYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.28

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.05

-0.35

Просадки

Сравнение просадок HHMIX и HABYX

Максимальная просадка HHMIX за все время составила -30.49%, что больше максимальной просадки HABYX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHMIX и HABYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHMIXHABYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.49%

-19.42%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.06%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.61%

-6.50%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-19.38%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.76%

-19.42%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.41%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.24%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.03%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HHMIX и HABYX

Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities Fund (HHMIX) составляет 0.97%, в то время как у The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что HHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HABYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHMIXHABYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.49%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.92%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

4.11%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

6.04%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

5.06%

-1.49%

Сравнение комиссий HHMIX и HABYX

HHMIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии HABYX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHMIX и HABYX

Дивидендная доходность HHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности HABYX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.54%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
HHMIX
Hartford Municipal Opportunities Fund		3.41%4.40%2.72%2.41%2.28%1.72%2.17%2.83%2.86%2.98%2.77%3.04%

Часто задаваемые вопросы

HHMIX and HABYX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HABYX has higher volatility (1.49%) compared to HHMIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, HHMIX dropped -30.49% vs HABYX's -19.42%.

HHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHMIX и HABYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор