Сравнение HHLE.TO с TDOC.TO
HHLE.TO (Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units) and TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HHLE.TO returned 6.50%/yr vs 7.42%/yr for TDOC.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HHLE.TO и TDOC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHLE.TO показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у TDOC.TO с доходностью 1.90%.
HHLE.TO
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- -4.43%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDOC.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHLE.TO и TDOC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | -2.58% | 11.91% | 3.32% | 7.18% | 6.08% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.90% | 8.36% | 10.24% | 1.71% | 7.30% |
Correlation
The correlation between HHLE.TO and TDOC.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between HHLE.TO and TDOC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHLE.TO vs. TDOC.TO — Ранг доходности на риск
HHLE.TO
TDOC.TO
Сравнение HHLE.TO c TDOC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHLE.TO | TDOC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.79 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHLE.TO и TDOC.TO
Максимальная просадка HHLE.TO за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки TDOC.TO в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHLE.TO и TDOC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHLE.TO | TDOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -17.52% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -11.77% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -12.66% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -3.35% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -4.82% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 4.95% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHLE.TO и TDOC.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что HHLE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDOC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHLE.TO | TDOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.21% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 10.81% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 14.25% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 13.08% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 12.94% | +3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHLE.TO и TDOC.TO
Дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%, что больше доходности TDOC.TO в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | 13.23% | 12.06% | 11.80% | 10.85% | 1.74% | 0.00% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.17% | 1.09% | 3.68% | 0.98% | 1.16% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
HHLE.TO and TDOC.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and TD.
Подберите оптимальное распределение для HHLE.TO и TDOC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор