Сравнение HHL.TO с XUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).
HHL.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HHL.TO и XUS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHL.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | -7.66% | 10.47% | 3.87% | 6.74% | 1.28% | 23.97% | 5.28% | 14.05% | 2.14% | 13.62% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | -3.09% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HHL.TO показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции HHL.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 7.30% против 14.42% соответственно.
HHL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.30%
XUS.TO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHL.TO и XUS.TO
HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Доходность на риск
HHL.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
HHL.TO
XUS.TO
Сравнение HHL.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHL.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.75 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.13 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.19 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 4.47 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHL.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.75 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между HHL.TO и XUS.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHL.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности XUS.TO в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | 10.30% | 9.36% | 9.27% | 8.71% | 8.51% | 7.91% | 9.02% | 8.65% | 9.00% | 8.45% | 8.83% | 8.19% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.30% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок HHL.TO и XUS.TO
Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, примерно равная максимальной просадке XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и XUS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHL.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.70% | -27.23% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -12.50% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -21.85% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.70% | -27.23% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -6.07% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -3.49% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 3.33% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHL.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) составляет 3.96%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHL.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.14% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.38% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 18.33% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 14.93% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.49% | -0.77% |