PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHL.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHL.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

HHL.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HHL.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHL.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%6.74%5.09%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-2.10%15.61%18.52%12.79%-15.12%

Доходность по периодам

С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью -2.10%.

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%

HDIF.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.07%
1 год
15.27%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий HHL.TO и HDIF.TO

HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Доходность на риск

HHL.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHL.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHL.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.84

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.27

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.14

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

5.14

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHL.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHL.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHL.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHL.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между HHL.TO и HDIF.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHL.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности HDIF.TO в 11.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.03%9.93%10.15%10.62%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHL.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHL.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-24.07%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.20%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-5.39%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.90%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.93%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HHL.TO и HDIF.TO

Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) составляет 4.50%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHL.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.76%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.37%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

18.21%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.67%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.67%

-1.95%