PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHIS.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 32.43% vs 44.04% for ENCC.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.

HHIS.TO

1 день
0.08%
1 месяц
7.23%
С начала года
9.41%
6 месяцев
4.62%
1 год
32.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		9.41%24.40%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%11.66%

Correlation

The correlation between HHIS.TO and ENCC.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.06

The correlation between HHIS.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

HHIS.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHIS.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.16

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
4.02

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

5.22

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

18.57

-15.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHIS.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIS.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.16

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.00

+0.74

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHIS.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-89.91%

+58.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-8.48%

-15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.24%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-39.81%

+31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

2.38%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и ENCC.TO

Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеют волатильность 5.52% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHIS.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.70%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

12.31%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

14.05%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

23.03%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.73%

29.04%

+4.69%

Сравнение комиссий HHIS.TO и ENCC.TO

HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что больше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		26.60%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HHIS.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор