PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIC.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHIC.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HHIC.TO (Harvest Canadian High Income Shares ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds. HHIC.TO is actively managed, while ZCN.TO is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HHIC.TO charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности HHIC.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHIC.TO показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 12.24%.

HHIC.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.14%
6 месяцев
14.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.94%
1 месяц
4.41%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.20%
1 год
36.15%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.97%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHIC.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)2025
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		13.14%16.60%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.24%14.78%

Correlation

The correlation between HHIC.TO and ZCN.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов HHIC.TO и ZCN.TO

Секторы
HHIC.TO
ZCN.TO

Энергетика

34.8%
18.3%

Финансовые услуги

32.7%
33.0%

Сырьевые материалы

11.3%
17.5%

Технологии

11.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

HHIC.TO
34.8%
ZCN.TO
18.3%

Финансовые услуги

HHIC.TO
32.7%
ZCN.TO
33.0%

Сырьевые материалы

HHIC.TO
11.3%
ZCN.TO
17.5%

Технологии

HHIC.TO
11.0%
ZCN.TO
7.4%

Коммуникационные услуги

HHIC.TO
10.2%
ZCN.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

HHIC.TO

-

ZCN.TO
3.8%

Потребительский защитный сектор

HHIC.TO

-

ZCN.TO
2.9%

Здравоохранение

HHIC.TO

-

ZCN.TO
0.1%

Промышленность

HHIC.TO

-

ZCN.TO
10.3%

Недвижимость

HHIC.TO

-

ZCN.TO
1.6%

Коммунальные услуги

HHIC.TO

-

ZCN.TO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian High Income Shares ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с CANY.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

HHIC.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIC.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIC.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HHIC.TOZCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.90

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.94

—

HHIC.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HHIC.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка HHIC.TO за все время составила -7.30%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIC.TO и ZCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHIC.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.30%

-37.18%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

0.00%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.73%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HHIC.TO и ZCN.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHIC.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

13.09%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.18%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.01%

+1.90%

Сравнение комиссий HHIC.TO и ZCN.TO

HHIC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIC.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности ZCN.TO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		10.95%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.75%2.86%3.36%

Часто задаваемые вопросы

HHIC.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for HHIC.TO.

They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.40% for HHIC.TO and 0.06% for ZCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHIC.TO и ZCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор