PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HGY.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.11%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		2.91%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции HGY.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 9.83% против 12.62% соответственно.

HGY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.74%
С начала года
2.11%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.43%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.83%

HXT.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.76%
1 год
30.31%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HGGG.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и HXT.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.11

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.73

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.92

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

14.17

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.11

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.67

—

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и HXT.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.53%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -188,898.12%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-188,898.12%

-35.48%

-188,862.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-10.76%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-16.33%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-35.48%

+15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-161,050.90%

-3.90%

-161,047.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74,810.45%

-4.70%

-74,805.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.22%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и HXT.TO

Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

5.32%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

9.76%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

14.44%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

12.70%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

15.15%

+0.12%