Сравнение HGY.TO с AGCC.TO
HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) and AGCC.TO (Global X Silver Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HGY.TO is a Gold fund actively managed by Global X, while AGCC.TO is a Silver fund actively managed by Global X. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGY.TO charges 0.86%/yr vs 0.60%/yr for AGCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HGY.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGY.TO показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у AGCC.TO с доходностью 3.10%.
HGY.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 9.53%
AGCC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGY.TO и AGCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 2.01% | 5.34% |
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 3.10% | 37.24% |
Correlation
The correlation between HGY.TO and AGCC.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGY.TO vs. AGCC.TO — Ранг доходности на риск
HGY.TO
AGCC.TO
Сравнение HGY.TO c AGCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGY.TO | AGCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGY.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.10 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок HGY.TO и AGCC.TO
Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -39.53%, примерно равная максимальной просадке AGCC.TO в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и AGCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGY.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -39.17% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -31.67% | +16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -16.73% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HGY.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGY.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 64.41% | -40.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 64.41% | -48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 64.41% | -48.96% |
Сравнение комиссий HGY.TO и AGCC.TO
HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AGCC.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGY.TO и AGCC.TO
Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности AGCC.TO в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 5.49% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 6.08% | 4.92% | 5.32% | 6.10% | 6.42% | 5.87% | 5.72% | 4.19% | 4.66% | 4.63% | 5.37% | 6.13% |
Часто задаваемые вопросы
HGY.TO and AGCC.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGCC.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGCC.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for HGY.TO.
HGY.TO is categorized as Gold, while AGCC.TO is Silver. Their fees differ too: 0.86% for HGY.TO and 0.60% for AGCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HGY.TO и AGCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор