PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGG.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGGG.TO с HUTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).

HGGG.TO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGGG.TO - это пассивный фонд от Harvest, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Giants Index TR. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HGGG.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGGG.TO и HUTE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		6.31%170.60%26.04%4.17%20.40%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%0.09%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, HGGG.TO показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.55%.

HGGG.TO

1 день
8.03%
1 месяц
-20.27%
С начала года
6.31%
6 месяцев
25.64%
1 год
117.42%
3 года*
50.08%
5 лет*
30.21%
10 лет*
—

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global Gold Giants Index ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с ZGLH.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий HGGG.TO и HUTE.TO

HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF

Доходность на риск

HGGG.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGG.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGG.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

1.55

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.04

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.37

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.18

9.38

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGG.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGG.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGG.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGG.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.55

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.17

-0.38

Корреляция

Корреляция между HGGG.TO и HUTE.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGG.TO и HUTE.TO

HGGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

TTM2025202420232022202120202019
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.65%0.54%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGGG.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и HUTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGGG.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-18.36%

-33.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-9.03%

-22.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-2.57%

-17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-3.94%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

2.29%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGG.TO и HUTE.TO

Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что HGGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGGG.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.27%

4.61%

+14.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.89%

7.87%

+28.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.54%

13.94%

+29.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

14.26%

+17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

14.26%

+18.08%