PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGG.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGGG.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

HGGG.TO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGGG.TO - это пассивный фонд от Harvest, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Giants Index TR. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HGGG.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGGG.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		11.92%170.60%26.04%4.17%20.06%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%13.49%28.26%68.45%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HGGG.TO показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.

HGGG.TO

1 день
5.28%
1 месяц
-16.08%
С начала года
11.92%
6 месяцев
29.96%
1 год
130.52%
3 года*
52.68%
5 лет*
31.56%
10 лет*
—

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global Gold Giants Index ETF

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с ZGLH.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с CGL-C.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPY

Сравнение комиссий HGGG.TO и HTAE.TO

HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF

Доходность на риск

HGGG.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGG.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGG.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

0.57

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.02

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

0.98

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.30

3.03

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGG.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGG.TO на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGG.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGG.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

0.57

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.92

-0.11

Корреляция

Корреляция между HGGG.TO и HTAE.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGG.TO и HTAE.TO

HGGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%.

TTM2025202420232022202120202019
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.65%0.54%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGGG.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGGG.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.54%

-30.83%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-18.39%

-12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-13.18%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-4.68%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

5.92%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGG.TO и HTAE.TO

Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что HGGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGGG.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.75%

8.53%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

17.26%

+18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

29.98%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.99%

27.06%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

27.06%

+5.33%