Сравнение HGGG.TO с GLDA.DE
HGGG.TO (Harvest Global Gold Giants Index ETF) and GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) are both Gold funds - HGGG.TO tracks the Solactive Global Gold Giants Index TR while GLDA.DE tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, HGGG.TO returned 22.28%/yr vs 20.00%/yr for GLDA.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HGGG.TO charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for GLDA.DE.
Доходность
Сравнение доходности HGGG.TO и GLDA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HGGG.TO торгуется в CAD, в то время как GLDA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDA.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HGGG.TO показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у GLDA.DE с доходностью -5.32%.
HGGG.TO
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- -24.27%
- С начала года
- -16.51%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- 40.17%
- 5 лет*
- 22.28%
- 10 лет*
- —
GLDA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -10.97%
- С начала года
- -5.32%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGGG.TO и GLDA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGGG.TO Harvest Global Gold Giants Index ETF | -16.51% | 170.60% | 26.04% | 4.17% | -4.68% | -15.67% | 31.47% | 1.91% |
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | -5.32% | 59.84% | 37.80% | 10.17% | 7.19% | -4.61% | 21.58% | 6.44% |
Correlation
The correlation between HGGG.TO and GLDA.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | 0.45 |
Over the past year, HGGG.TO and GLDA.DE have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGGG.TO vs. GLDA.DE — Ранг доходности на риск
HGGG.TO
GLDA.DE
Сравнение HGGG.TO c GLDA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGGG.TO | GLDA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.11 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 2.58 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGGG.TO и GLDA.DE
Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки GLDA.DE в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и GLDA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGGG.TO | GLDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -22.55% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -21.50% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.39% | -21.50% | -15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -21.50% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -21.17% | -16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -7.70% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 9.24% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGGG.TO и GLDA.DE
Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что HGGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGGG.TO | GLDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 6.30% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.48% | 21.62% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.04% | 25.54% | +21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 18.48% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 18.27% | +15.13% |
Сравнение комиссий HGGG.TO и GLDA.DE
HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDA.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGGG.TO и GLDA.DE
Ни HGGG.TO, ни GLDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGGG.TO Harvest Global Gold Giants Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
HGGG.TO and GLDA.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for HGGG.TO.
HGGG.TO tracks Solactive Global Gold Giants Index TR, while GLDA.DE tracks Gold. They also come from different issuers: Harvest and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for HGGG.TO and 0.12% for GLDA.DE.
Подберите оптимальное распределение для HGGG.TO и GLDA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор