PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGA.DE с XBAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGGA.DE с XBAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) and XBAE.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged) are both Global Bonds funds - HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted while XBAE.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HGGA.DE returned 0.90%/yr vs 1.72%/yr for XBAE.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HGGA.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for XBAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности HGGA.DE и XBAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGGA.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у XBAE.DE с доходностью -0.55%.

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.54%
1 год
1.07%
3 года*
1.72%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
-0.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGGA.DE и XBAE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-1.86%
XBAE.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged		-0.55%2.65%0.52%4.36%-13.25%

Correlation

The correlation between HGGA.DE and XBAE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

0.11

The correlation between HGGA.DE and XBAE.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged

Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DEHGGA.DE с DBZB.DE
Часто сравнивают с XBAE.DE:
XBAE.DE с SYBZ.DEXBAE.DE с AHYB.DEXBAE.DE с XZWG.DEXBAE.DE с PRAG.DEXBAE.DE с XBAG.DEXBAE.DE с 10AM.DEXBAE.DE с DBZB.DE

Доходность на риск

HGGA.DE vs. XBAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XBAE.DE
Ранг доходности на риск XBAE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAE.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGA.DE c XBAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGA.DEXBAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.27

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.43

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.30

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

0.83

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGA.DE vs. XBAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGA.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XBAE.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGA.DE и XBAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGA.DEXBAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.08

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HGGA.DE и XBAE.DE

Максимальная просадка HGGA.DE за все время составила -8.58%, что меньше максимальной просадки XBAE.DE в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGA.DE и XBAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGGA.DEXBAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.58%

-19.04%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-3.11%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-4.58%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-10.88%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.91%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.11%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGA.DE и XBAE.DE

Текущая волатильность для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) составляет 0.53%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что HGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGGA.DEXBAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.32%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.86%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.46%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.00%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.63%

+0.35%

Сравнение комиссий HGGA.DE и XBAE.DE

HGGA.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XBAE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGA.DE и XBAE.DE

Ни HGGA.DE, ни XBAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HGGA.DE and XBAE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HGGA.DE.

HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted, while XBAE.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for HGGA.DE and 0.10% for XBAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGGA.DE и XBAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор